勝率とリスクの賭け率について(6年前に書いた記事です)

勝率とリスクの賭け率について

以前のブログで勝率50%では資産がどんどん減っていくことを書きました

本日は雨で予定していた釣りがなくなって時間できたので、

グーグルの計算機能を使って各勝率ごとの賭け率とその結果について計算してみました。

想定元金100万円。トレード回数は100回とする。

勝率は、50%、53%、55%、57%、60%の5パターン。

賭け率は、5%、10%、15%、20%、25%、とします。

元金が100万円で賭け率が5%なら1回の勝ちで105万円となり、10%なら110万円となります。

負ければ逆に同%づつ減ります。

こんな勝ち負けが100回つづいた結果が下記です。

賭け率→     5%     10%     15%     20%     25%

勝率↓

50%      0.88    0.60     0.32    0.13    0.03


53%      1.19    1.10     0.79    0.43    0.18


55%      1.45    1.65     1.45    0.98    0.51


57%      1.78    2.46     2.65    2.22    1.41


60%      2.40    4.50     6.58    7.49    6.56

                                               (倍)




まともな手法であれば勝率は現実的には50%から60数%ぐらいです。

言うまでもなく、相場の世界で勝率80、90%なんていうのはありえないので最初から計算除外しています。

50%と60%の違いでも実運用では天と地ほどの差があります。

上記の結果を見れば、

同じ勝率でも賭け率の違いで結果に大きな差が出ているのがわかります。

反対に同じ賭け率でも勝率のわずかな差で結果が大きく違うのがおわかりいただけると思います。

FXならこれにスプレッドの基本コストが毎回かかりますので現実のトレードでの利益は当然減ります。

こんなにうまくいきません。

また、約定スリップや急なスプレッド拡大などの予測できない余分なコストもありますから話は単純ではありません。

トレードごとに、10%勝ち、10%負け・・・・と毎回賭け率きっちりの増減が繰り返されることもありえませんので、

こうした収益シュミレーションは少し不毛ですらありますが、ある程度の参考にはなります。

中長期のスイングトレードなどによる損小利極大のトレードだと勝率30%とかもありですが、

日々のデイトレードで勝ち負けの分水嶺となるのは、勝率50%~ 60%の間にあると考えて間違いないです。

もちろん、商材屋や自動売買ソフト販売業者が大好きな“勝率90%以上!!”とかはおとぎ話であり、

いうまでもなく損きり先送りの“コツコツドカー~ん”型の典型であることがほとんどです。

利食い10pips、損きり3000pips・・・・みたいなwww

1回の“ドカ~ン”で憤死です。

震災後の日経平均暴落でオプションの売りによる多額の損失を出した個人投資家が多いですが、

日経オプションの“ハダカ売り戦略”もコツコツドカンの性質があるので、

素人が勝率に釣られてうっかり手を出すと1回の負けで致命的な大やけどをします。

「焼肉酒家えびす」の殺人ユッケではありませんが、安すぎるモノには裏がある・・・。

投資の世界だと、高すぎる勝率には裏がある・・・・ということです。



各人の性格にもよりますが、私としては賭け率5%までをおすすめします。

初期段階で運悪く連敗を喰らうことがありますので、

よほどの胆力がある方でないかぎり5%以上のリスクテイクはおすすめできません。

目先の利益よりも、退場せずに長く長くなが~くつづけることが何よりも大切です。




資産の賭け率が10%、勝率が55%なら、100回後の資産の伸び(R)は以下の式で表すことができます。

R=1×(1+0.1)55乗×(1-0.1)45乗

表計算ソフトがなくてもグーグルの検索ボックスに 

1.1^55 と入力すれば(1+0.1)55乗の値が、

0.9^45 と入力すれば(1-0.1)45乗の値が出てきます。

ご参考までに。。。。。



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テーマ : FX(外国為替証拠金取引)
ジャンル : 株式・投資・マネー

プロフィール

相場歴20年の個人投資家です。

Author:相場歴20年の個人投資家です。
投資歴20年の専業トレーダーです。
証券会社の担当営業マンに電話注文するのが取引の主流だった時代に親のすすめで相場の世界へ・・・当時600万円で購入した値がさ株があっという間に850万円になり株にのめり込むものの、所詮はビギナーズラックというやつでそこからはボロ負けのフルボッコに。
現物株、先物、商品、投資ファンド、FXすべてに手を出して家一軒分の投資資金をきれいさっぱり溶かす。
失意のどん底にあるときに、突然、天啓のごとき閃きでオリジナルのトレード手法を開発。本当の敵は、「常識」や「思い込み」だときづく。
相場の世界は、一見ダイヤモンドに見えるものが石ころで、一見石ころに見えるのがダイヤモンドだったりする。
実体があるものと思い込んで必死で追いかけてるものは影だったりする。
だから勝てないだけ。

ここ数年でAI(人工知能)による売買が主流となり、相場と対峙していてもかつてのような人間臭さはまったく感じなくなりました。
かぎりなく無味無臭でフラットな世界になってきた印象です。
昔だとちょっとしたマーケットのクセやアノマリーは数年の賞味期限
がありましたが、今はあっという間に雲散霧消してしまう。
考えてみれば当たり前です。世界一のチェスプレーヤーや将士すらまったく勝てないようなAI(人口知能)が相手なんですから。
しかも、開発者はノーベル賞クラスの地球トップレベルの学者ばかりです。

いよいよ総力戦になってきた。

ブログ歴10年。
強いご要望にお応えしてFXデイトレ配信とバイナリーオプションのポジションメール配信サービス再開です。
トレードの参考にしてください(^^)
これからの超長寿時代にあって、年齢も性別も学歴も職歴も地理的要因も関係なく、
世界中で365日24時間オカネを生み出すチャンスがあるのは、こうした相場の世界だけです。地球最大規模のオンラインカジノともいえますが、持たざる者、何もない普通の人ほど投資リテラシーを身に付けるべきだというのが私の一貫した持論です。
配信サービスだけでなくリアルタイム実戦トレードの個別指導も行っております。
勝てなくて当たり前、負けて当然の戦場ですが聖杯は存在します。
メールかお電話にて無料で相談受付中。


時事ネタも毎日更新です。
よければ膨大な10年間の過去記事もご覧ください(笑)


座右の銘は「人間万事塞翁が馬」「諸行無常」

永遠に生きるかのように学び、明日死ぬかのように生きたい。

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